人民币外汇货币掉期交易

人民币外汇货币掉期交易

人民币外汇货币掉期交易指在约定期限内交换约定数量两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。

本金交换的形式包括：（一）在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币的本金，在协议终止日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换；（二）在协议生效日和终止日均不实际交换两种货币的本金交换形式；（三）在协议生效日或终止日仅进行一次两种货币的本金交换；（四）主管部门规定的其他形式。

利息交换指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。

人民币外汇货币掉期交易模式

人民币外汇货币掉期交易模式为双边询价。

双边询价是指有双边授信关系的交易双方，通过外汇交易系统双边直接协商交易要素达成交易，交易达成后通过双边清算模式或净额清算等其他清算模式进行清算的交易模式。

人民币外汇货币掉期交易品种

人民币外汇货币掉期交易品种包括：USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、AUD/CNY、CNY/IDR。

人民币外汇货币掉期交易时间

北京时间9:30-次日3:00（印尼卢比交易时间为9：30-16：30，周六、周日及法定节假日不开市）。

人民币外汇货币掉期清算方式

人民币外汇货币掉期清算方式为双边清算。双边清算是指市场上交易主体达成外汇交易之后，不通过某一清算机构，而是相互直接将资金汇入对方指定账户的清算方式。

人民币外汇货币掉期市场准入要求

具备银行间外汇市场即期会员资格且取得相关金融监管部门批准的衍生品业务资格的金融机构可根据业务需要单独或一并申请各类银行间人民币外汇衍生品会员。