期末返还金额

期末返还金额

期末返还金额是指交易双方在交易有效约定中约定的，交易一方在交易期末为履行权益类互换交易的正常结算收付，向交易另一方返还的金额。

权益类互换交易

权益类互换交易指交易双方根据交易有效约定，在约定日期交换收益金额的交易。其中，交易一方或交易双方支付的金额与权益类标的的表现相关。

权益类标的是指交易有效约定中约定，并通过相应的代码、名称等方式识别的基础资产。包括但不限于根据适用法律要求发行或交易的股票、股份、股票指数、股指期货、交易所交易基金及其组合。

权益收益金额，除非交易双方另行约定，就某一个估值日而言，权益收益金额按如下公式计算：

权益收益金额＝名义本金额×权益收益率。其中，

（1）若权益收益金额为正数，则权益收益金额支付方向权益收益金额接收方支付该金额；

（2）若权益收益金额为零，则权益收益金额支付方无需向权益收益金额接收方支付任何金额；

（3）若权益收益金额为负数，则权益收益金额接收方向权益收益金额支付方支付该金额的绝对值。